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斗地主小游戏:近月认沽隐波到10%了 别贪芝麻丢西瓜

时间:2019/11/16 20:45:57  作者:  来源:  浏览:13  评论:0
内容摘要:  面对似有下破之意的标的,近日50ETF期权隐含波动率近月降远月升,11月平值隐波今年首次跌至12%,其中认购期权13.5%+、认沽期权10%+,12月平值隐波则微幅走高至14.5%左右。总体仍不算高的隐波反应了继续看横的期权市场共识,但是感觉是不是有些过于乐观,对于喜欢交易波...
     面对似有下破之意的标的,近日50ETF期权隐含波动率近月降远月升,11月平值隐波今年首次跌至12%,其中认购期权13.5%+、认沽期权10%+,12月平值隐波则微幅走高至14.5%左右。总体仍不算高的隐波反应了继续看横的期权市场共识,但是感觉是不是有些过于乐观,对于喜欢交易波动率的朋友来说,今天的11月与12月反向走,加上期权合成升贴水变动导致了11月的Put相对12月的Put低了不少有些怪异,有胆者不妨赌点回归。期权交易上应该继续持偏买少卖的原则好些,隐波很低,别为了点芝麻丢了西瓜。

  有朋友盘中交流到关于期权合成升水的变化对期权价格影响的市场表现,今日盘中即是典型,11月期权认购期权午后的隐波维持坚挺,但认沽期权隐波大幅走低(认购相对认沽价格明显坚挺)。也正是11月期权合成升贴水今日走高明显,导致了3.1以上的实值认沽期权时间价值为负(即立即行权得到的价值大于现价),因为隐含波动率是将期权价格与行权价、到期日、现货价、利率等因子代入BS公式反向计算的,故明显较理论价值低的期权价格无法反算出隐波进而各主要期权软件均会以0记录该期权波动率。

  盘后才后知后觉知晓期权组合保证金正式推出(11月的隐波是这样被砸的么?),这对我等期权交易者而言是件大好事,具体今天我就不想多聊了,肯定有很多媒体会解读的,大家多关注一下就是。

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